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Bnl gruppo bnp paribas

Risk management - model performance & management

Bnl gruppo bnp paribas

Località: Roma (RM)

Risk management - model performance & management

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia.

BNL è dal nel Gruppo BNP Paribas, presente in più di 70 paesi, con oltre collaboratori, dei quali oltre in Europa dove ha quattro mercati domestici Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo.
BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività.
Retail Banking & Services e Corporate & Institutional Banking.
 
Cosa significa lavorare in Direzione Rischi - Risk Management - Model Performance & Management La Direzione Rischi assicura il presidio dei rischi ed è integrata nel modello organizzativo RISK del Gruppo BNP Paribas, opera quindi sulla base delle linee guida definite dalla Capogruppo in stretta collaborazione con le Linee di Business, che propongono l’assunzione dei rischi e ne sono le prime e principali responsabili.
Essa verifica che il livello dei rischi di credito, controparte, operativo, di mercato e di ALMT assunti dalla Banca siano allineati con le rispettive policy e compatibili con la struttura economica e patrimoniale della Banca.
La Funzione di Model Performance & Management è al riporto del Risk Management e opera in coordinamento con le omologhe Funzioni di Gruppo per gli ambiti inerenti i controlli di primo livello e la gestione dei modelli locali di misurazione del rischio di credito Di cosa ti occuperai Svolgerai analisi quantitative sui modelli di rischio di credito della Banca, curando il backtesting periodico di primo livello sui modelli di PD, LGD e CCF utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, analizzandone le principali caratteristiche (model design, processo di stima, architettura del sistema di rating) impiegati per la definizione degli accantonamenti secondo i principi contabili IFRS9 utilizzati per finalità non regolamentari (modelli gestionali, ICAAP, Stress Test, etc) Sarai inoltre coinvolto nelle principali attività e progetti della struttura, tra cui l’esecuzione di analisi volte a testare gli impatti, derivanti da evoluzioni normative o di business, sulle performance dei modelli interni la redazione delle informative periodiche agli Organi di Controllo e di Governo della Banca sugli esiti delle attività di Model Performance la predisposizione di una specifica reportistica verso l’Autorità di Vigilanza contenente i principali esiti delle analisi di backtest, nell’ambito di un gruppo di lavoro appositamente attivato nell’ambito della funzione RISK di BNPP la partecipazione a gruppi di lavoro internazionali, nell’ambito di un progetto di convergenza dei modelli interni delle diverse Entity dei Domestic Markets coordinati dalla Capogruppo
Avrai l’opportunità di avere una visione trasversale sulle principali tematiche di Risk Management, acquisendo visibilità nei confronti del Top Management e delle altre Funzioni della Banca essere inserito in un contesto internazionale, con un contatto costante e diretto con le altre strutture RISK di BNP Paribas lavorare in team, secondo un approccio strutturato e orientato al delivery.
Le attività in cui sarai coinvolto richiedono una interazione continua con le diverse strutture di BNL (IT, Direzione Finanziaria, Funzioni di Business, etc) e di BNPP (in particolare in ambito RISK), ma anche con l’Autorità di Vigilanza (BCE).
Competenze Comportamentali:       
Capacità di collaborare/Lavoro di squadra Capacità di analisi e interpretazione dei dati Capacità di lavorare per priorità / orientamento al risultato Competenze tecniche Conoscenza dei principali strumenti di statistica Ottima conoscenza di pacchetti di elaborazione dati/statistica (SAS, R, etc..) Ottima conoscenza del pacchetto Office Conoscenze Linguistiche.
inglese intermedio Requisiti preferenziali Comprovata esperienza in attività di sviluppo e/o validazione dei modelli interni di Rating.
Conoscenza dei requisiti regolamentari per i modelli di rischio di credito e dei principi contabili IFRS9.
Esperienza lavorativa di 3-5 anni, preferibimente su tematiche relative allo sviluppo e alla validazione di modelli di rischio di credito (PD, LGD e EAD) per le principali banche italiane.
  TITOLO DI STUDIO Saranno valutati in via preferenziale candidati in possesso di laurea con una formazione di base quantitativa (Economia, Matematica, Fisica o Statistica).
SEDE DI LAVORO Roma - Lazio   DURATA E RETRIBUZIONE Il contratto previsto è a tempo indeterminato.
La retribuzione segue quanto previsto dal contratto nazionale del credito.
La candidatura presentata per questo annuncio potrà essere considerata anche per altre posizioni coerenti con il percorso accademico/professionale maturato in modo da valorizzare al meglio l’inserimento del CV.
 

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